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2020年银行从业测验风险治理中级考前必做精选试题及答案(19)
银行从业资格测验网 时间: 2020-09-13

  51.死亡率模型是按照贷款或债券的历史违约数据,计算在未来必然持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。按照死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
  A.0.17% B.0.77%
  C.1.36% D.2.32%
  【答案】C
  52.按照国际惯例,下列关于信用评定方法的说法,准确的是( )。
  A.对企业采用评级方法,对个人客户采用评分方法
  B.对企业采用评分方法,对个人客户采用评级方法
  C.对企业客户和个人客户都采用评级方法
  D.对企业客户和个人客户都采用评分方法
  【答案】A
  53.按照2002年穆迪欧冠竞猜官网在违约损失率猜测模型Loss Calc的技术文件中所披露的信息,( )对违约损失率的影响贡献度最高。
  A.清偿优先性等产物因素 B.宏不雅观经济环境因素
  C.行业性因素 D.企业成本布局因素
  【答案】A
  54.采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0.84亿元,违约风险表露为1.2亿元,则违约损失率为( )。
  A.13.33% B.16.67%
  C.30.00% D.83.33%
  【答案】D
  55.X、Y别离暗示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.08,X的尺度差为0.90,Y的尺度差为0.70,则其相关系数为( )。
  A.0.630 B.0.072
  C.0.127 D.0.056
  【答案】C
  56.假设X、Y两个变量别离暗示不同类型借款人的违约损失,其相关系数为0.3,若同时对X、Y作不异的线性变化X1=2X,Y1=2Y,则X1和Y1的相关系数为( )。
  A.0.3 B.0.6
  C.0.09 D.0.15
  【答案】A
  57.下列关于非线性相关的计量系数的说法,不准确的是( )。
  A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
  B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
  C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
  D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
  【答案】D
  58.下列关于Credit Metrics模型的说法,不准确的是( )。
  A.Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化阐发
  B.Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型
  C.Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
  D.Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
  【答案】C
  59.按照Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
  A.0.09 B.0.08
  C.0.07 D.0.06
  【答案】A
  60.下列关于《巴塞尔新成本协议》及信用风险量化的说法,不准确的是( )。
  A.提出了信用风险计量的两大类方法:尺度法和内部评级法
  B.明确最低成本足够率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
  C.外部评级法是《巴塞尔新成本协议》提出的用于外部监管的计算成本足够率的方法
  D.构建了最低成本足够率、监督查抄、市场约束三大支柱
  【答案】C

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