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2020年银行从业测验风险治理中级考前必做精选试题及答案(26)
银行从业资格测验网 时间: 2020-09-13

  31.Credit Monitor模型认为,贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数,这些变量包罗( )。
  A.企业贷款数额 B.企业资产市场价值
  C.企业资产市场价值的波动性 D.市场收益率
  E.企业资产账面价值
  【答案】ABC
  32.《巴塞尔新成本协议》提出的内部评级法要求商业银行成立健全的内部评级体系,自行猜测( )等信用风险因素,并按照权重公式计算每笔债项的信用风险成本要求。
  A.违约概率 B.违约损失率
  C.违约风险表露 D.违约原因
  E.期限
  【答案】ABCE
  33.下列关于久期的说法,准确的有( )。
  A.久期也称持续期
  B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
  C.久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷y)
  D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
  E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
  【答案】ABDE
  34.市场风险内部模型的主要长处包罗( )。
  A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来暗示
  B.能在不同业务和风险类别之间进行比力和汇总
  C.将隐性风险显性化之后,有利于进行风险的监测、治理和控制
  D.风险价值具有高度的概括性,简明易懂
  E.反映了资产组合的组成及其对价格波动的敏感性
  【答案】ABCDE
  35.下列关于计算VAR值参数选择的说法,准确的有( )。
  A.假如模型是用来决定与风险相对应的成本,置信程度就应该取高
  B.假如模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比力,置信程度的拔取就并不主要
  C.假如模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
  D.假如模型的使用者是经营者自身,资产组合变换频繁,则时间间隔应该长
  E.假如模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
  【答案】ABC
  36.下列关于VAR的说法,准确的有( )。
  A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失 B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
  C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失 D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
  E.VAR只用做市场风险计量与监控
  【答案】AD
  37.市场风险是指因市场价格的不利变换而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,其中的市场价格包罗( )。
  A.利率 B.汇率
  C.工资率 D.股票价格
  E.商品价格
  【答案】ABDE
  38.下列关于衍出产物与市场风险关系的说法,准确的有( )。
  A.衍出产物可用来防范市场风险
  B.衍出产物会产生新的市场风险
  C.衍出产物的杠杆作用可以完全消灭市场风险
  D.衍出产物的杠杆作用对市场风险具有放大作用
  E.衍出产物的杠杆作用可能导致金融风险事件中呈现巨额损失
  【答案】ABDE
  39.下列关于远期和期货的说法,准确的有( )。
  A.远期合约准许投资者在不确定的未来时间采办或出售某项资产
  B.期货合约准许投资者按不确定的价格采办或出售某项资产
  C.远期合约长短尺度化的,期货合约是尺度化的
  D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易,合约持有者面临交易对手的违约风险,而期货合约一般在交易所交易,由交易所承担违约风险
  E.远期合约的流动性较差,合约一般要持有到期,而期货合约的流动性较好,合约可以在到期前随时平仓
  【答案】CDE
  40.记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸治理政策和程序,包罗( )。
  A.设置头寸限额并进行监控
  B.交易员可以在批准限额内,按照批准的交易政策和程序治理头寸
  C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价
  D.按照银行的风险治理程序,交易头寸按期陈述给高级治理层
  E.按照市场信息来源,对交易头寸予以密切监控
  【答案】ABCDE

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